Arbitrage Raider

1 сентября был листинг монеты семьи Трампа. Потенциально огромный спрос, разные сети, давление инвесторов (20% разлок на тге) + жирные пулы ликвидности. Все это в совокупности создает благоприятную арбитражную среду.

На страте спотовых торгов цена везде была разная, но средний прайс был около 1$. Самая высокая активность была в майнет сети. Комиссия за транзакцию доходила до 600$.

В целом, пулы ликвидности позволяли гонять арбитраж даже с такой комиссией, так как арбитражники ловили спреды по 60-80% на суммы до 100к$. Но что делать людям с небольшими депозитами?

У вас было два варианта:

1️⃣ Откупать лимитками через 1inch.
В этом случае комиссия ложиться на мейкера, то есть на того, кто будет продаваться в вашу лимитку. Арбитраж в несколько процентов держался пару часов. Можно было спокойно гонять монету в несколько процентов профита.

2️⃣ Арбитражить в дешевых сетях.
Монета была запущена в разных сетях (SOL | ETH | BSC). Цены за комиссию в остальных двух сетях всегда незначительные, осталось лишь проверить депозиты на биржах в этих сетях.

Биржи, которые предоставили возможность депозитить в других сетях было немного, но их было достаточно (Gate, MEXC, Ourbit). Тут спред был на старте торгов, но он был такой же большой как и в майнете (пример сделки на скрине)

В общем, спред был ожидаем. Кто отнёсся серьезно и подготовились заранее, те хорошо заработали.

Выходные выдались интересными. На GMX постоянно образовывались спреды, достаточно много было пампов с 20-30% спреда. В начале ночи на gate выставили лимитку в 1 млн.$. Откупив быстро на dex по курсу 18-20$ можно было продаться в лимитку по 30$, забрав на огромный депозит 50-65% прибыли.

Почти сразу вылетает следующая арбитражная ситуация с тем же гейтом, но на токене $BBQ. Выставили лимитки на 2млн.$ по прайсу 0,02$ на гейте, а на байбите можно было откупать по 0,015-0,017$, стакан был хороший на байбите, так что можно было откупаться очень быстро на десятки тысяч долларов.

Не успел я получить баланс на гейт в монете, как вижу что появляется еще одна лимитка на гейте по прайсу в 0,025$ и спред уже составляет не 30%, а 60%. 1 круг занимал в среднем около 5-7 минут. Арбитражная ситуация держалась где-то около получаса. По эксплореру видел как другие арбитражники реализовывали депозиты на сотни тысяч баксов с таким спредом.

После того как съели эти две лимитки, до 6 утра цена держалась на лимитке в 0,0175$, в которой было 2млн.$. Там тоже был спред с байбитом, но уже в 1-3%, иногда доходил до 5%. В целом, всю ночь можно было крутить здесь депозит и на выходе получить 2-4х на депозит.

Как арбитражник воспользовался неэффективностью маркетмейкера на бирже LBank.

Маркетмейкер пампил и дампил цену на фючах в 10% (показано на скрине). Была выбрана без рискованная стратегию с хеджем спреда. То есть, дожидался когда цена на Lbank пампилась на 5% выше цены MEXC и лимитным ордером открывал шорт на Lbank.

На MEXC открывал лонг, тем самым фиксируя спред. Но что самое вкусное, это то что мм на LBank дампил цену ниже цены MEXC, что дополнительно давало 5% на шорт позицию.

Итого чистое движение около 8-10%. Итоговый профит 1900$ 💰

Расхождение до 80% + хорошая ликвидность для реализации крупных сделок.

Вчера вечером бот прислал алерт о расхождении цен по монете $GEAR. Можно было откупить на DEX и продать на CEX. Самое большое расхождение наблюдалось с BingX: в моменте спред превышал 80% (8000$+ на депозит 10к$). По монете было много ликвидности в стакане, так что можно было смело реализовывать большие депозиты.

Чуть позже монета показала еще пару движений, где также был арбитраж на большие суммы, но уже в 6-7%, что в целом тоже неплохо.

В одну ночь произошел памп монеты $TROLL на бирже Gate. Цену выросла в х2 что создало в свою очередь интересные арбитражные ситуации.

Спреды были как с DEX, так и с CEX. Ликвидности было предостаточно, что позволяло спокойно оборачивать десятки тысяч долларов, депозиты и выводы на гейте были открыты. Арбитражная ситуация длилась около 11 минут, что позволяло сделать как минимум 2 круга. Фактический спред достигал 70%.

Очередная хорошая арбитражная ситуация под реализацию, работаем дальше.

Пришел сигнал на крупный объем. Открываю Poloniex и вижу лимитку на продажу на 250 000 $ ниже рынка на 6%.

Наблюдая, как её активно выкупают объемами, понимаю, что монет под вывод у биржи может не хватить. Выкупаю, ставлю на вывод, но перевод не уходит.

Ищу кошелёк биржи в сканере, там кошелёк биржи не подписан. Перехожу на oklink (https://www.oklink.com/ru) и ищу там кошелёк биржи, нахожу и вижу, что под вывод осталось 11 $.

Понимаю, что токен жирный и на него есть фьючи. Не долго думая, завожу еще на Poloniex депозит. Выкупаю на весь депозит BRETT на Poloniex по споту и на равное количество монет ставлю хедж на фьючах Bitget. Ставлю второй вывод и сижу, жду.

В итоге первый вывод вывели через 1 час. Второй вывод почему-то только вечером, хотя на кошельке биржи уже были токены под вывод. Продаю остаток.

В сканере пришёл сигнал со спредом в 25%. По BAL часто образуются арбитражные ситуации на несколько процентов, и что немаловажно, в токене предостаточно ликвидности, чтобы прогнать хороший объём денег. Наш бот прислал алерт с арбитражной ситуацией, где потенциальная прибыль составляла 2 550$. Объём под реализацию был 10 000$. При должной сноровке и хорошем депозите можно было ещё реализовать прибыль через другие биржи (Gate, MEXC, Bitget, HTX).

25% — это хорошо, конечно, тем более на такой объём. Но если брать всю картину происходящего в учёт, то на выходе мы получаем куда более интересный профит.

Алерты начали приходить с 1,3$. Так как монета в сети майнета Эфира, то депозиты у нас идут не быстро, и к моменту зачисления курс составлял 2-2,2$.

28 октября, в 23:00 по МСК, начали пампить монету $APU на бирже MEXC. После пампа выставили стенку крупных лимиток на сумму в 300к$. Спред был в сети майнет, круг занимал около 5-7 минут. Те, кто не сразу начали гнать монеты с DEX, пропустили первый памп, но успели на второй, который давал закрывать арбитражи со спредом 66% и объёмом в несколько десятков тысяч долларов. Можно было закрыть арбитраж в 100к$+ со спредом около 35%.

Ситуация была с очень хорошим риск-ревардом: стенка жирных лимиток, пул ликвидности более 2 млн $, поздний вечер. Всё это открыло арбитражное окно на 20 минут. Заработать дали всем.